簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "余尚武".cadvisor (精準) and ckeyword.raw="隱含波動率"


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    應用平滑支撐向量迴歸與灰預測於台灣加權股價指數真實波動率之研究
    • 資訊管理系 /97/ 碩士
    • 研究生: 邱韻蓉 指導教授:
    • 波動率的變化是金融商品風險中一個重要因子,且衍生性金融商品的訂價、避險、風險管理及所採用的交易策略皆受此影響。對於選擇權來說,波動率即是決定價格的關鍵因素,如果能掌握標的股價指數波動率之變化,就能掌…
    • 點閱:467下載:2

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    以資料探勘建置臺指選擇權之 VXO與VIX指數
    • 管理研究所 /94/ 碩士
    • 研究生: 簡旺燁 指導教授:
    • 臺指選擇權自2001年12月24日上市交易,短短幾年時間,在2005年交易量履創新高,投資人與法人競相投入參與交易,誠為一成功金融商品上市實例。而期權交易金融市場鼻祖,美國芝加哥期權交易所(CBOE…
    • 點閱:484下載:1
    • 全文公開日期 2007/01/18 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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